faturando bastante com a crise geopolítica que se instaurou no país.
O brasileiro Felipe Bastos Gurgel Silva, graduado em Engenharia pelo Instituo Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e está à caminho do seu segundo ano de PhD em Finanças na Cornell University, juntamente com sua colega russa, Ekaterina Volkova, descobriram através de cálculos um Insider Trade, termo utilizado para definir o uso de informações privilegiadas no mercado de ações.
O brasileiro em entrevista exclusiva ao InfoMoney, informou que decidiu aplicar um modelo aperfeiçoado por ele e sua colega em algum país e ver se funcionaria. O inside ocorreu justamente no momento em que ocorria os conflitos na região, justificando assim a escolha, onde por sorte e competência obtiveram o resultado esperado.A ferramenta, que foi desenvolvida originalmente, em 1990, por dois professores da Cornell University, David Easley e Maureen O'Hara, apontou, com 90% de probabilidade, que houve "insider trading" naqueles dias na Bolsa russa. "Com 90% de certeza, o mercado já sabia dois dias antes que a Rússia iria invadir a Crimeia", disse.
Essa probabilidade é chamada de VPIN (Volume-Synchronized Probability of Information Trading), que leva em conta o fato de que o volume de negociações pode ser visto como um indicativo da quantidade de informações geradas no mercado e incorporada nas transações. "Em dias normais, a Bolsa russa tem um VPIN, em média, de 30%", comentou.
Segundo ele, o modelo poderia ser replicado em outros mercados, embora no Brasil a situação seja um pouco mais complicada para usar essa ferramente já que não há tantas informações disponíveis no mercado. "A maior dificuldade desse tipo de análise em mercados emergentes é que eles não disponibilizam dados suficientes", disse, que antes de voltar-se à área acadêmica já passou por bancos como Itaú e Santander.
Fonte: http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/3911977/engenheiro-descobre-insider-trading-bolsa-russia-dias-antes-invasao-crimeia
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